Td Ameritrade Trading System

Fortell oss dine mål, vi skal gjøre dem våre. Ta hensyn til investeringsmålene, risikoen, kostnadene og utgiftene til et investeringsselskap før du investerer. Et prospekt inneholder denne og annen viktig informasjon. Kontakt oss på 800-669-3900 for en kopi. Les nøye før investing. ETFs kan medføre risiko som ligner direkte aksjeeierskap, herunder markeds-, sektor - eller industririsiko. Noen ETFs kan innebære internasjonal risiko, valutarisiko, råvarerisiko og renterisiko. Handelspriser kan ikke gjenspeile nettoverdien av de underliggende verdipapirene Kommisjonen avgifter vanligvis gjelder. Markedet volatilitet, volum og system tilgjengelighet kan forsinke konto tilgang og handel henrettelser. TD Ameritrade tar ikke ut plattform, vedlikehold eller inaktivitet avgifter Provisjoner, service avgifter og unntak avgifter fortsatt gjelder Vennligst se våre provisjoner og avgifter for detaljer. For handel med provisjonsfrie ETFer må du være innmeldt i programmet. Hvis du selger en kvalifisert ETF innen 30 dager etter kjøp provisjonsfri, en kortfristet handelsavgift vil gjelde. Rollover er ikke ditt eneste alternativ når det gjelder gamle pensjonsplaner. Lær mer om rollover alternativer. Den 15-minutters tidsrammen gjelder for normale situasjoner og kan ikke reflektere tiden som trengs for alle Brukerne skal lese alle opplysningsdokumenter, som skal gjøres. Kontofinansiering må fylles ut for at handel skal kunne begynne. Tilbud gyldig for en ny individuell, felles eller IRA TD Ameritrade konto åpnet innen 03 31 2017 og finansiert innen 60 kalenderdager etter kontoposisjon med 3.000 eller mer For å motta 100 bonus, må kontoen bli finansiert med 25.000-99.999 For å motta 300 bonus konto må finansieres med 100.000-249.999 For å motta 600 bonus, må kontoen bli finansiert med 250.000 eller mer Tilbudet er ikke gyldig på skattefritakede tillit, 401k-kontoer, Keogh-planer, fortjenesteplan eller tilbud om kjøp av penger, ikke overførbar og ikke Gyldig med interne overføringer, TD Ameritrade Institusjonelle kontoer, kontoer forvaltet av TD Ameritrade Investment Management, LLC, nåværende TD Ameritrade-kontoer eller med andre tilbud. Kvalifisert provisjonsfri Internett-aksje, ETF eller opsjonsordre vil bli begrenset til maksimalt 500 og må utføres innen 60 kalenderdager av kontofinansiering Kontrakt-, øvelses - og oppdragsgebyrer gjelder fortsatt Begrens ett tilbud per klient Kontoverdi på kvalifiseringskontoen må forbli lik eller gre Ater enn, verdien etter netto innskudd ble gjort minus eventuelle tap som følge av handel eller markedsvolatilitet eller margin debetbeløp i 12 måneder, eller TD Ameritrade kan belaste kontoen for kostnaden av tilbudet etter eget skjønn. TD Ameritrade forbeholder seg retten til å begrense eller tilbakekalle dette tilbudet når som helst Dette er ikke et tilbud eller en oppfordring i noen jurisdiksjon der vi ikke er autorisert til å gjøre forretninger. Vennligst tillat 3-5 virkedager for kontanter innskudd til post til konto. Skatter relatert til TD Ameritrade tilbud er din ansvar Retail verdier på totalt 600 eller mer i kalenderåret vil bli inkludert i konsernformularen 1099 Vennligst kontakt juridisk eller skattemessig rådgiver for de siste endringene i amerikansk skattekode og for regler om overføringskompetanse Offer Code 220.Brokerage services provided by TD Ameritrade, Inc medlem FINRA SIPC Dette er ikke et tilbud eller oppfordring til meglingstjenester, investeringsrådgivningstjenester eller andre produkter eller tjenester i noen jurisdiksjon w her er vi ikke autorisert til å drive forretninger eller hvor slik tilbud eller oppfordring vil være i strid med verdipapirloven eller andre lokale lover og forskrifter i denne jurisdiksjonen, inkludert, men ikke begrenset til personer bosatt i Australia, Østerrike, Frankrike, Tyskland, Hong Kong , Italia, Japan, Nederland, Saudi Arabia og Singapore TD Ameritrade er et varemerke i fellesskap eid av TD Ameritrade IP Company, Inc og Toronto-Dominion Bank 2017 TD Ameritrade Dette nettstedet er ikke beregnet for innbyggere i Storbritannia eller Canada, Storbritannia og Canada. Kanadiske innbyggere må besøke TD Waterhouse. Stickin til Nerds Building et High Frequency Trading System. Som barn drømte du noen gang om å bli en nerd jeg trodde det ikke, men hvor mange grinende folk har de siste par årene gjort du ser i de finansielle nyhetene som så ut, vel, nørder Skole i datateknologi, matte, fysikk, hva som helst, disse nerdene var i overskriftene for å tjene mye penger med datastyrt handel med høy volum, delt sekund, maskin e-drevet kjøper og selger det nettede kanskje 0 05 per 100 aksjer som ikke høres ut som mange penger, men multipliserer det med hundretusenvis av aksjer på tusenvis av handler om dagen, og det begynner å legge opp. Faktisk er det regner for flertallet av dagens saksbehandlingsvolum Og når du slår på din underpowered laptop, kan du kanskje lure på, er det jeg må gjøre for å tjene penger trading. Short svar nr. Lenger svar Absolutt no. Nerd Repellent. What disse historiene Haven har fortalt deg at de nylige skarpe svingene i volatilitet har tvunget mange som utvikler datastyrt handel for å revurdere sine strategier. Kortsiktige, tilbakevendende prisbevegelser som datastyrt handel skal fange, har vært mer ensrettet og har forlatt noen handlende med store tapende stillinger. Okay, du spør, om ikke høyfrekvent, datastyrt handel, så hva du trenger en strategibasert tilnærming til handel, slik at uavhengig av aksjen eller indeksen, uavhengig av markedsmiljøet , du har en tilnærming til å finne og utføre handler som er fornuftig Med andre ord, et system Dette betyr at du må lage et sett med regler du følger for å komme inn og ut av handelen hver gang, i stedet for å bare skyte fra hoften Ditt system kan ikke alltid vise seg som du forventet, eller alltid tjene penger, men du har en plan for å plassere handler. Du kan ikke få bildet ditt i de finansielle nyhetene, men kanskje du betaler dine regninger og fortsatt har tid til å være en normal person. Build et 1-2-3-system. Så, hvordan gjør du det Vel, for det første, hvis du allerede har thinkorswim-plattformen lastet på din bærbare PC, har du verktøy som står til din disposisjon, og som er designet for å tilby mer enn det meste av Wall Street nerdene har Alvorlig, og du skal bruke disse verktøyene for å finne bransjer som oppfyller de følgende tre kriteriene.2 Positiv tid forfall.3 Gunstige odds. Let s bryte hver en ned. Dette betyr uansett hva bestanden eller indeksen gjør , om det går opp stort, ned stort eller ingensteds, maks Imum potensielt tap er kjent før du selv gjør handelen For eksempel har en kort samtale vertikal definert risiko. En kort nøkkel ringe. Med kort vertikal er maksimumstabellen forskjellen mellom streikprisene minus mottatt kreditt. Det er det med. en kort kort samtale, du vet egentlig ikke hva det maksimale tapet ditt kan være. Selv om du tror at du skal bruke en stoppordre for å kjøpe den korte samtalen tilbake dersom tapet blir for stort, hva om lageret åpner seg over natten når du kan t handel Stick med definert risiko handler.2 Positivt tidsfall. Bortsett fra død og skatt, er det bare andre ting du kan stole på, er tiden forbi Og hvis det ikke gjør det, har vi alle fått større problemer På grunn av den uunngåelighet, vil du ha tid til å passere på din side Det betyr at du vil ha posisjoner til å ha positiv tid forfall, slik at alle andre ting som er like, en dag med passerer betyr at posisjonen din er verdt litt mer Positiv tid forfall kommer vanligvis fra å ha et kort alternativ et sted i stillingen Det gjør ikke t må være et kort kort se kriterium 1, men som en del av et sprekke som en kort vertikal, lang kalender eller jernkondor vil et kort alternativ legge tid på din side.3 Gunstige odds. Uansett hvor mye forskning du gjør, sannsynligheten av en aksje eller indeks som beveger seg opp eller ned er 50 Men du vil ikke at handelen din skal avhenge av en mynt. Måten å tippe oddsen til din fordel er med et smartere strategiselskap. Det begynner med å søke alternativkjeden for en kortere tidsbegrensning og en høy sannsynlighet for å utløpe verdiløs Dette vil la deg lage spredninger som avhenger mindre av å være rett i retning og mer på premium decay. Okay, Now What. Not for nerdy, er det La oss snu den teoretiske til praktisk med en Noen eksempler på ektefelle for både aksje - og opsjonshandler. Stock Trader. Du er en aksjehandler. Kanskje du ikke er helt klar for alt valgmuligheten. Så hvordan fungerer de tre kriteriene for deg? Hvis du er lang lager, Du vet allerede ditt maksimale potensielle tap hvis aksjer går til null Selv om denne risikoen kan være et veldig stort antall, vil jeg argumentere for at den er definert på egen måte. Det er kriteriet 1.For 2, ser du på å lage et kort dekket anrop mot det lange lageret for å gi deg noe positiv tidsforfall Når du kortslår en samtale mot din lange aksje, for hver dag som aksjekursen ikke beveger seg, vil den korte samtalen bli billigere og billigere og få deg litt penger. For 3 får du oddsen på din side betyr å selge et utgående penger som har en sannsynlighet for å utløpe verdiløs på rundt 60, som du kan gjøre fra TD Ameritrade s thinkorswim handelsplattform Figur 1 nedenfor Aksjene kan stige opp til prisen på den korte samtalen ved utløpet, og samtalen vil fortsatt utløpe verdiløs. Dette reduserer kostnadsgrunnlaget for den lange aksjen, som også senker sitt breakeven-punkt. Det betyr at aksjen kan gjøre et større trekk ned, og du kan fortsatt ikke tape penger. I thinkorswim , se sannsynligheten for at et alternativ utløper in-the-m oney ITM Her er et anrop med en 34 sannsynlighet for å eksplodere ITM det samme som å si at det har en 66 sannsynlighet for å utgå verdiløs. For illustrative formål, bare. Alternativet Trader. Du er raring for å komme i gang med alternativer, men du er ikke sikker om du skal være bullish eller bearish på en bestemt lager eller indeks Ikke svette lagerets retning Ved å bruke de tre kriteriene, kan du finne en strategi som fortsatt kan tjene penger selv om du tar feil på din retningsbestemt innsats. La oss se hvordan. Først begynner du med noen retningsbestemt forspørsel for aksjen eller indeksen. Kanskje det er basert på teknisk eller grunnleggende analyse, eller kanskje ditt favoritttalende hode på TV foreslo det. Vi skal lage et kort vertikal spredningskriterium 1 og 2 en kort samtale vertikal hvis du har en bearish bias eller et kort sett vertikal hvis du har en bullish bias Start ved å finne utløpet som strekker seg fra 25 til 45 dager. For kriterier 3, hvis du er bearish, finn den korte summen du snakker om har en 60 til 70 sannsynlighet for å utløpe wor thless Hvis du er bullish, bør du vurdere å finne den korte pengepakken som har en sannsynlighet for å utløpe verdiløs på mellom 60 og 70 For å opprette en kort samtale vertikal, bør du vurdere å kjøpe anropsalternativet som man slår lenger ut av - pengene enn kortkallet Hvis du vil lage en kort satt loddrett, bør du vurdere å kjøpe put-alternativet som man slår ytterligere ut av penger enn ditt korte put. Nå, her er hva som kan skje Med den korte out-of-the-money - pengekallet vertikalt, hvis aksjen beveger seg ned ved utløpet, tjener du penger Hvis aksjen forblir den samme ved utløpet, tjener du penger Hvis aksjen beveger seg forbi kort streik av kortsamtalen vertikalt, vil du sannsynligvis tape penger Men hvis det bare går opp litt, ikke så høyt som kort strekk av kortsamtalen vertikalt, kan du fortsatt tjene penger. Det korte puteringsalternativet virker på samme måte, men mister penger dersom aksjen beveger seg forbi den korte streiken av den korte sett vertikal. Dette er ikke en idiotsikker, garantert måte å tjene penger på, men det er jeg s bedre enn å sitte på sidelinjen, frustrert og forvirret ved ikke å kunne handle slik du tror Wall Street-proffene gjør det. Hver handel du lager basert på disse kriteriene vil ha begrunnelse bak det. Og selv om handelen mister penger, vil du vet nøyaktig hvor mye og hvorfor det er en utdannet handelsmann i stedet for en nerd. Got thinkorswim. If du ikke har thinkerswim å analysere sannsynligheter, hva venter du på? Sjekk ut hva det handler om å bli med på moroa. legged alternativ strategier som de som diskuteres i denne artikkelen vil ha ekstra kostnader på grunn av de ekstra streikene handlet Sørg for å forstå alle risikoene som er involvert i hver strategi, inkludert transaksjonskostnader, før du prøver å legge handel. Vær oppmerksom på at oppdraget på korte alternativstrategier diskutert i denne artikkelen kan føre til uønskede lange eller korte stillinger på den underliggende sikkerheten. Markedsvolatilitet, volum og systemtilgjengelighet kan forsinke kontoadgang og handelstiltak. Forsikring av en sikkerhet eller strategi garanterer ikke fremtidige resultater eller suksess. Opptak er ikke egnet for alle investorer, da de spesielle risikoene som følger med opsjonshandel, kan utsette investorer for potensielt raske og betydelige tap. Alternativer som er underlagt TD Ameritrade gjennomgang og godkjenning. Vennligst les Kjennetegn og risiko for standardiserte opsjoner før du investerer i opsjoner. Støtte dokumentasjon for eventuelle krav, sammenligninger, statistikk eller annen teknisk data vil bli levert på forespørsel. Informasjonen er ikke ment å være investeringsrådgivning eller tolkes som en anbefaling eller påtegning av en bestemt investering eller investeringsstrategi, og er kun til illustrasjonsformål. Sørg for å forstå alle risikoene som er involvert i hver strategi, inkludert provisjonskostnader, før du prøver å legge handel. Klienter må vurdere alle relevante risikofaktorer, inkludert egne personlige økonomiske situasjoner, før trading. TD Ameritrade, Inc medlem FINRA SIPC TD Ameritrade er en tra demark eid av TD Ameritrade IP Company, Inc og Toronto-Dominion Bank 2017 TD Ameritrade. Trading System Special Testing Your Strategy. Du er på en fancy fransk felles Sommelier anbefaler tre Bordeaux viner, hver en flott kamp for din middag Gimme the Midt i, sier du uten mye tankegang Tross alt blir de røde, om samme pris, og vil smake mer eller mindre som vin Hvem bryr seg, rett. En rask vinplukk vinner ikke å gjøre eller ødelegge deg Men hvis du velger en handelsstrategi slik at du kan være i for noen bittere økonomiske overraskelser. For eksempel, sett på tre strategier, hver av dem hadde 10 avkastninger i forrige år. De involverte kjøp og salg av aksjer, og ved hjelp av teknisk analyse, samt å bruke stopptap. Men de var ikke i nærheten av det samme Fordi alle tre kunne ha hatt forskjellige farer, og hadde kommet til den 10 avkastningen langs forskjellige veier. Måtte en tjent like under 1 retur per måned, hver måned, for året. Kanskje en annen var opp 40 til en fe w uker før, og deretter ga det meste av fortjenesten svært raskt. Og kanskje den siste svingte opp og ned 10 hver måned, og du ser nå bare opp 10-svingingen før neste ned. 10 Ville det ikke vært fint å forutse og planlegge for potensielle variasjoner med faktiske data og ikke med en mengde gjetninger før du forplikter deg til en strategi. Det er. Å treffe handlinger Swirl, Smell, Sip. Three metrics kan hjelpe deg med å se de ulike mulige banene og gjøre mer informerte valg.2. Vinnende handler mister trades. No garantier, men bruk av disse beregningene er en annen smart måte å strategitesting på før du forplikter virkelige dollar og får servitører til å bruke store tips. La oss lenke på thinkerswim og et regneark for å teste strategiene. STEP 1 Mine dataene 1. Først brann opp din thinkorswim-plattform og gå til fanen Charts Klikk på ikonet Studier i øverste høyre hjørne. Velg deretter Rediger studier for å få tak i boksen Rediger studier og strategier.2 Klikk på fanen Strategier øverst til venstre av den boksen Du vil se forhåndsprogrammerte tekniske studier du kan sikkerhetskopiere Se figur 1.FIGUR 1 FINN STRATEGIEN. Ved hjelp av strategiprøvningsverktøyet fra thinkorswim får du den første halvdelen av måten å avgjøre om en strategi har det du leter etter Bare for illustrerende formål.3 For denne artikkelen laster du opp Bollinger-BandsLE og BollingerBandsSE ved å dobbeltklikke på navnene sine og trykke på Bruk-knappen nederst til høyre. Du bør se begge kjøps-og-selgesignaler som følger reglene satt opp i disse Bollinger Band-studiene. 4 Se figur 2 og hold markøren rett over et kjøps-eller-selgesignal på diagrammet og høyreklikk. Du bør se Vis rapport i rullegardinmenyen. FIGUR 2 TEST STRATEGIEN Når du har planlagt strategien på et diagram, er det neste trinnet å sende dataene til et regneark for å formatere det forsiktig med noen få go-to-metrics. Kun for illustrasjonsformål. 5 En strategirapport-boks viser buy-and - selg signaler fra den strategien sammen med P L-informasjon vi skal bruke i følgende beregninger.6 Du vil også se et totalt PL-nummer for den strategien. Det er selvfølgelig ingen garanti for at den tidligere ytelsen gir de samme fremtidige resultatene, men hvis PL er positiv, vil noen Bruk denne strategien til å signalisere live-handel med ekte penger. Klikk på knappen Eksporter fil i nedre høyre hjørne for å dumpe disse strategidataene i et regneark for detaljert analyse. Deretter kan du ikke se mye informasjon om en strategi bare ved å se på den totale PL Men på dette punktet trekker du ut ditt favoritt regnearkprogram for å analysere følgende tre metrics. STEP 2 Arbeid regnearket. Når du har eksportert dataene fra trinn 1 til favoritt regnearket, re klar til å takle metrics. METRIC 1 MAX DRAWDOWN. Løse penger i en handel er som vin som er surt. Ubehagelig og gut-klør i beste fall. Men hva er egentlig sorta forferdelig, er å realisere et godt fortjeneste, så gi alt tilbake og mer. Max drawdown er Begrepet som beskriver tap fra toppverdien av kontoen din til laveste etterfølgende verdi. For eksempel starter kontoen din ut til 10.000, og en handelsstrategi tjener deg 4.000 som tar din kontoverdi til 14.000, men handelsstrategien har noen tapende handler på 8.000 Det tar kontoen din fra 14.000 til 6.000 Den 8.000 slipp er din drawdown, og den maksimale drawdown er tapet i verdi fra topp til trough. Generally, mindre max drawdowns er bedre enn større maks drawdowns Jo større maksimal drawdown, desto mer dramatisk kan verdien av kontoen din endres. For å redusere nedgang, kan du vurdere å eksperimentere med nærmere stoppepriser eller fortjenestemål som vil kutte tap og ta fortjeneste raskere. Men det kan også redusere avkastningen. Hvordan finner du det? For å finne en strategi s max drawdown, eksporter datafilen vi opprettet i et regneark. Beregn en kjørestrøm for kolonnen Trade PL, som viser virkningen av hver ny handel. Søk etter den høyeste verdien av denne løpende summen, deretter den laveste verdien etter det. Forskjellen er strategiens maksimale drawdown. METRIC 2 WINNING TRADES LOSING TRADES. Think om PL av to serier med fem bransjer. Den første serien har 100, 100, 100, 100, - 300, for totalt 100 mindre transaksjonskostnader Den andre serien har - 50, - 50, - 50, - 50, 300, for totalt 100 mindre transaksjonskostnader. Den totale fortjenesten til de to seriene av handler er samme Men de kommer dit annerledes. Den første serien har fire lønnsomme handler og en stor tapende handel. Den andre serien har fire mindre tapende handler, og en stor vinnende handel. Med den andre serien kan du møte mange tapende handler som spiser opp din handelskapital til du forhåpentligvis får en vinnende handel som er stor nok til å kompensere for tap. Hva om den vinner ikke kommer lenge. Den første serien er på den annen side mer håndterbar Selvfølgelig vil du ikke ha en stor taper til tørke ut fortjenesten, men du kan analysere strategien til se om noe kan forbedres for å unngå store tap. Det kan være lettere å løse et strategiproblem med noen store tapende handler enn en med mange tapende handler og få vinnere. For eksempel kan legge til et stopp tap for strategien redusere størrelsen på tapene. Hvordan finner du det For å sammenligne vinnende med å miste handler, teller du de positive og negative tallene i kolonnen Trade PL på regnearket du opprettet fra Metrisk 1 Vurder forholdet mellom vinnere og tapere, eller forholdet mellom vinnere til totalhandel. METRIC 3 SHARPE RATIO. Utarbeidet av Nobelpristageren William Sharpe brukes Sharpe-forholdet av profesjonelle pengeforvaltere til å vurdere midler fordi det lar dem sammenligne strategier med et enkelt nummer. Sharpe-forholdet tar avkastningen til strategien, trekker av risikofri rente og fordeler den ved standardavviket i strategiens avkastning. Et høyere Sharpe-forhold kan være bedre enn et lavere Sharpe-forhold. Når avkastningen er høy og standardavviket, dvs. risikoen er lav, Sharpe-forholdet er høy Så to strategier kan ha hatt samme avkastning. Men hvis strategi A har en standardavvik av avkastningsrisiko som er halvparten av standardavviket for avkastning for strategi B, vil strategi A ha et Sharpe-forhold to ganger så høyt. Sharpe lar du sammenligner to strategier, risikojustert Med andre ord, for mer likeverdig risiko, hvor mye mer avkastning ga en strategi. Et høyt Sharpe-forhold kan bety at avkastningen var relativt stabil, og de svingte ikke mye fra et gjennomsnittlig nivå. Det kan også bety nedtelling var mindre, og forholdet mellom å vinne og miste handler var høyere. Hvordan finner du det. For å beregne et enkelt Sharpe-forhold for en strategi i samme regneark, se i sidefeltet under Hvordan opprette en Sharpe-forhold, for detaljer om hver av følgende fire trinn.1 Del Trade PL-nummeret etter aksjekursen for åpningshandelen for å få returneringen av handel. 2 Beregn gjennomsnittlig avkastning ved å legge opp alle avkastningene og dividere etter antall handler.3 Deretter beregnes sen standardavviket av avkastningen.4 For å få Sharpe-forholdet, divisjon gjennomsnittet ved standardavviket. Når du har alle tre beregningene maksimal drawdown, vinnende tapende handler og Sharpe-forhold, vil du få mer av et komplett bilde. Nå, hver av disse tallene har begrensninger, så se på dem alle gir deg et mye fyldigere bilde av strategien. Og ett nummer er ikke nødvendigvis bedre enn et annet. Så du vil ikke endre strategien for å forbedre en beregning på bekostning av de andre. Slik oppretter du en Sharpe-ratio.1 For å beregne avkastningen på en handel, hvis Trade PL-nummeret er sagt, er celle H9 og handelsprisen på aksjen i celle F8, skriv formelen H9 F8 100 i en tom celle til Retten til data Grunnen til at du multipliserer handelsprisen med 100 er at du vil dele PL med den totale kostnaden for handelen. Multiplikasjon av aksjekursen med 100 gir deg kostnaden for 100 aksjer på lager. Merk Teoretisk drar du fra den risikofrie satsen over handelens levetid, men med rentesatser så lave som de er nå, vil vi hoppe over det trinnet for enkelhets skyld. Gjør dette for hvert Trade PL-nummer, med retur på handelsceller i samme kolonne.2 For å beregne gjennomsnittlig avkastning per handel, legg til Oppgi returnumrene og divider med nummeret på Trade P Ls Du kan bruke et formel gjennomsnitt K8 K30 hvis alle returnumrene er i kolonne K, fra celler 8 til 30.3 Standardavviket av retur måler hvor langt individuelle avkastninger spenner fra gjennomsnittlig avkastning Du får det fra deg, du har en blanding av stemmer i denne grafen og ved å trekke gjennomsnittsavkastningen fra hver enkelt avkastning. Da kvadrat denne forskjellen multipliser forskjellen for seg selv for å gjøre alle tallene positive. Legg deretter til alle de kvadrerte forskjellene og del dem summen av antall Trade P Ls Endelig ta kvadratroten av gjennomsnittet av de kvadratiske forskjellene for å få standardavviket Formelen ville være stdev K8 K30 i et regneark.4 For å få Sharpe-forholdet, del opp gjennomsnittlig avkastning ved standardavviket av avkastningen Hvis gjennomsnittsavkastningen var i celle K32 og standardavviket var i celle K34, skriv K32 K34 for å se Sharpe-forholdet. I dette problemet er det brakt. Evaluering av en bestemt handelsstrategi ved bruk av historiske data Resultatene som presenteres er hypotetiske, de har faktisk ikke oppstått, og de kan ikke ta hensyn til alle transaksjonsgebyrer eller skatter du vil pådra deg i en faktisk transaksjon. Markedsvolatilitet, volum og systemtilgjengelighet kan forsinke kontoadgang og handelstiltak. sikkerhet eller strategi garanterer ikke fremtidige resultater eller suksess. Opptak er ikke egnet for alle investorer, da de spesielle risikoene som følger med opsjonshandel, kan utsette investorer for potensielt raske og betydelige tap. Alternativer som er underlagt TD Ameritrade gjennomgang og godkjenning. Vennligst les Kjennetegn og Risiko for Standardiserte Options før du investerer i opsjoner. Støtte dokumentasjon for eventuelle krav, sammenligninger, sta tistikk eller annen teknisk data vil bli levert på forespørsel. Informasjonen er ikke ment å være investeringsrådgivning eller tolkes som en anbefaling eller påtegning av en bestemt investerings - eller investeringsstrategi, og er kun til illustrasjonsformål. Sørg for å forstå alle risikoene som er involvert med Hver strategi, inkludert provisjonskostnader, før du prøver å legge handel. Kunder må vurdere alle relevante risikofaktorer, inkludert egne personlige økonomiske situasjoner, før trading. TD Ameritrade, Inc medlem FINRA SIPC TD Ameritrade er et varemerke eid av TD Ameritrade IP Company , Inc og Toronto-Dominion Bank 2017 TD Ameritrade.